近三年夏普比率排名第一的中证500增强基金

养老基金爆出了一条大消息，详见官方报道：《重磅发布，增量资金！首批85只，全名单来了》、《刚刚，重磅名单公布！首批85只》。

晨星网统计出了相关指数的榜单：

这其中增强的有中证500、沪深300、上证50、中证800、中证红利。

从指数来看，涉及16只指数：中证A500、沪深300、中证500、创业板指、科创50、科创创业50、创业板50、上证50、中证A50、中证红利、红利低波、中证800、中证A100、红利低波、300红利低波、深证100。

我很长时间没有聚焦中证500增强基金单独写文章了，本文来简单更新一下。

基金名称中有“500”，基金类型是增强指数型基金，业绩基准对标中证500指数，全市场有136只（多份额分开计算）。

截至2024年9月30日，将基金公司持有的，全部按照基金公司持有金额由高到低排序如下。

国泰中证500指数增强A（003760）被国泰基金持有4581.34万元排名第一；

富国中证500指数增强(LOF)A(161017)被富国基金持有2523.98万元排名第二；

富安达中证500指数增强A（007943）被富安达基金持有1699.16万元排名第三；

被基金公司持有超千万元的还有东方红中证500指数增强发起A、中银中证500指数增强型发起A、华宝中证500增强A、平安中证500指数增强A、建信中证500指数量化增强发起A。

截至2024年6月30日，今年上半年被机构增持的有36只。将增持份额与2024年6月30日的单位净值进行相乘，所得结果由高到低排序如下【单位：万元】。大概可以看出，上半年被机构增持最多的是徐幼华的富国中证500指数增强(LOF)A（161017），排第二名的也是徐幼华。

截至2024年6月30日，被机构持有的合计有102只，其中机构持有前30名我展示如下，排名前十的基金代码被我标红了，徐幼华的富国中证500指数增强(LOF)A（161017）被机构持有33.33亿元排名第一。

上述102只基金，其中有三年业绩的合计有72只，按照近三年夏普比率由高到低排序如下。近三年夏普比率（性价比）最好的是华夏基金孙蒙的华夏中证500指数增强A（007994）、华夏中证500指数智选增强A（013233）。

上述榜单还展示了近三年区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间卡玛比率等信息。

华夏基金孙蒙的华夏中证500指数增强A（007994）、华夏中证500指数智选增强A（013233），其上任时间分别是2020年4月17日和2021年8月11日。

孙蒙上任时间较早的是华夏中证500指数增强A（007994），任期回报83.68%，年化回报13.83%。

展示一下孙蒙任期与中证500指数的涨跌幅走势如下：

华夏中证500指数增强A（007994）与中证500指数逐年的业绩对比如下。

2021年，中证500指数涨幅15.58%，华夏中证500指数增强A涨幅30.07%，跑出超额收益14.49%；

2022年，中证500指数下跌-20.31%，华夏中证500指数增强A仅下跌-10.41%，跑出超额收益9.90%；

2023年，中证500指数下跌-7.42%，华夏中证500指数增强A上涨3.18%，跑出超额收益10.60%；

2024年至今，中证500指数上涨10.30%，华夏中证500指数增强A上涨13.81%，跑出超额收益3.51%；

总体来看，孙蒙这几年每年都跑出了一定的超额收益。

好奇去查了一下，华夏中证500指数增强A（007994）机构持有份额变化情况，本期机构持有份额略有下降，但下降不多。

这次养老基金推出的中证500增强基金中就有华夏基金孙蒙的，大家是看好我的文章《大利好！养老基金可以投资指数，15只指数怎么选？》中提及的相关红利基金，还是选择孙蒙的中证500指数增强基金呢？

红利（低波）基金蛮不错的，但孙蒙的华夏中证500指数增强A（007994）相较于中证500指数的超额还是蛮高的，各位纠结不？

本次养老基金纳入可投资范围的，除了中证500指数增强，还有中证红利增强等，后续我来简单写写中证红利增强，敬请期待。

本文是自己的梳理笔记，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。最新一期整理的文章目录可以点击：《目录》；需要低佣金证券账户的朋友可以点击：《入市福利》。